Cual es un buen ratio Sharpe?
¿Cuál es un buen ratio Sharpe?
Una ratio Sharpe superior a 1 es muy buen dato para un fondo de inversión ya que ofrecen mayor rentabilidad a medida que se asume más riesgo. Si el ratio Sharpe es negativo, la rentabilidad del fondo es inferior al riesgo que estamos asumiendo al invertir.
¿Cómo se interpreta el ratio de Sharpe?
Si el índice o ratio de Sharpe es negativo, indica un rendimiento inferior a la rentabilidad sin riesgo. Todo ratio de Sharpe inferior a uno significa que el rendimiento del activo es inferior al riesgo que estamos asumiendo al invertir en un activo determinado.
¿Qué es el Sharpe de un portafolio?
El Sharpe Ratio realiza una medición numérica de la relación Rentabilidad / Volatilidad Histórica (la cual también es conocida como desviación standard) de un Fondo de Inversión. Mientras mayor es el Sharpe Ratio, la rentabilidad del fondo es mejor en relación al riesgo que se ha asumido en el portafolio de inversión.
¿Cómo se interpreta el treynor?
El ratio de Treynor relaciona el exceso de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo con el riesgo adicional asumido; sin embargo, se utiliza el riesgo sistemático en lugar del riesgo total. Cuanto mayor sea el ratio Treynor, mejor será el rendimiento de la cartera analizada.
¿Qué es volatilidad en fondos de inversión?
La volatilidad es un indicador que mide la variación de los precios de un título, y se traduce como una medida del riesgo: cuanto más volátil es un título, mayor riesgo implica invertir en él. Por lo cual, la Volatilidad se utiliza para establecer qué tanto varia la rentabilidad en un fondo de inversión.
¿Qué significa beta mayor a 1?
Una Beta mayor a 1 nos indica que el activo es agresivo, es decir, una variación del mercado provoca una variación mayor a este en el activo. Lo anterior es favorable cuando el mercado está en etapa de crecimiento más no cuando está en etapa de recesión, por eso estos activos poseen un mayor riesgo sistemático.
¿Qué significa Beta mayor a 1?
¿Qué es el ratio de información de un fondo?
El ratio de información mide la relación que existe entre el diferencial de rentabilidad de un fondo o cartera sobre su benchmark, y el riesgo que se asume en la gestión al separarse en mayor o menor medida del índice de referencia, también conocido como Tracking de error.
¿Qué es el modelo de Sharpe?
El modelo de Sharpe trata de minimizar el riesgo sistemático de una cartera de activos, el cual viene dado por las respuestas individuales de los activos al comportamiento global del mercado.
¿Qué nos dice el índice de Treynor?
Mide el diferencial de rentabilidad obtenido sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo sistemático o no diversificable del fondo, representado por su Beta. Podemos concluir que cuanto mayor sea el ratio de Treynor mejor habrá sido la gestión de la cartera en el pasado. …
¿Qué indica el coeficiente de Treynor?
La ratio de Treynor mide el diferencial de rentabilidad que la cartera o fondo obtiene sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo, considerando el riesgo por el coeficiente Beta.
¿Cuál es el efecto de la volatilidad en los fondos de inversión de deuda?
La volatilidad registra muestra cómo la rentabilidad de un fondo determinado se ha desviado de su media histórica, por ello se utiliza la desviación típica como indicador de volatilidad.